PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSE с JFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSE с JFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).

RYSE и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSE и JFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и JFLX

2026 (YTD)2025
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%3.10%
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF		-0.17%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью -0.17%.

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

JPMorgan Flexible Debt ETF

Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с FTBD
Часто сравнивают с JFLX:
JFLX с RISRJFLX с FTBDJFLX с ILSJFLX с RFIXJFLX с SSFIJFLX с ABHYJFLX с OBND

Сравнение комиссий RYSE и JFLX

RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.

RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF

Доходность на риск

RYSE vs. JFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JFLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c JFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEJFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSE vs. JFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEJFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.87

-0.44

Корреляция

Корреляция между RYSE и JFLX составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и JFLX

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JFLX в 2.52%

TTM202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF		2.52%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и JFLX

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и JFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSEJFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-2.36%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-1.72%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-0.36%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и JFLX

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSEJFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

2.51%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

2.51%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

2.51%

+12.81%