Сравнение JFLX с UCON
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.74%.
JFLX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.05M | $7.32M | $5.87M | |
| $12.19M | $11.88M | $12.55M |
Сравнение доходности по годам JFLX и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.32% | 1.48% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.74% | 1.44% |
Correlation
The correlation between JFLX and UCON is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. UCON — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCON
Сравнение JFLX c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и UCON
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -15.31% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.50% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.46% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и UCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 2.96% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 3.92% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 5.84% | -3.24% |
Сравнение комиссий JFLX и UCON
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и UCON
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности UCON в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.97% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.71% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and UCON have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.97% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.86% for UCON.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор