Сравнение JFLX с UCON
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 1.07%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 1.07% | 1.44% |
Correlation
The correlation between JFLX and UCON is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. UCON — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCON
Сравнение JFLX c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и UCON
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -15.31% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.13% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.48% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и UCON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.00% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.90% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.88% | -3.21% |
Сравнение комиссий JFLX и UCON
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и UCON
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности UCON в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.64% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and UCON have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.27% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.86% for UCON.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор