PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYSE с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYSE и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и FIAX


2026 (YTD)202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
2.52%-3.09%12.46%9.32%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
-0.83%2.33%4.67%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью -0.83%.


RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
10 лет*

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Сравнение комиссий RYSE и FIAX

RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.


Доходность на риск

RYSE vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYSEFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.55

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.70

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

2.76

-1.69

RYSE vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIAX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYSEFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между RYSE и FIAX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и FIAX

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FIAX в 8.29%


TTM202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
8.29%8.17%8.11%4.81%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и FIAX

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и FIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


RYSEFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-6.26%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-3.66%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-1.61%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-0.87%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.92%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и FIAX

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYSEFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.59%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

3.16%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

4.47%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

4.01%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

4.01%

+11.31%