Сравнение RYSE с FIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX).
RYSE и FIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и FIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью -0.83%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и FIAX
RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Доходность на риск
RYSE vs. FIAX — Ранг доходности на риск
RYSE
FIAX
Сравнение RYSE c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.76 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и FIAX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и FIAX
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FIAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и FIAX
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и FIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -6.26% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -3.66% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -1.61% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -0.87% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.92% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и FIAX
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 1.59% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 3.16% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 4.47% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 4.01% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 4.01% | +11.31% |