Сравнение RYSE с FIAX
RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RYSE returned 4.39%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. RYSE charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.22%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSE и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.22% | 2.33% | 4.67% | 3.18% |
Correlation
The correlation between RYSE and FIAX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSE vs. FIAX — Ранг доходности на риск
RYSE
FIAX
Сравнение RYSE c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.95 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 7.11 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.13 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и FIAX
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSE | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -6.26% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -2.40% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -6.26% | -13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -0.32% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -0.85% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.66% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и FIAX
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 0.00%, в то время как у Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSE | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.43% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 3.40% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 4.14% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 4.05% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 4.05% | +10.87% |
Сравнение комиссий RYSE и FIAX
RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и FIAX
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FIAX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
RYSE and FIAX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAX has higher volatility (1.43%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RYSE dropped -19.70% vs FIAX's -6.26%.
On 3-year performance, RYSE leads with 4.39% vs 3.47% for FIAX. On fees, RYSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RYSE has performed better with a 4.39% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 1.37% for RYSE.
They also come from different issuers: Vest and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSE и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор