Сравнение RYSE с DEED
RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) and DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) are both exchange-traded funds - RYSE is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Vest, while DEED is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, RYSE returned 3.47%/yr vs 5.35%/yr for DEED. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYSE charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for DEED.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и DEED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у DEED с доходностью 1.21%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEED
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSE и DEED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 1.21% | 8.91% | 3.19% | 1.15% |
Correlation
The correlation between RYSE and DEED is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | -0.77 |
The correlation between RYSE and DEED has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSE vs. DEED — Ранг доходности на риск
RYSE
DEED
Сравнение RYSE c DEED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYSE | DEED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.10 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 5.50 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYSE и DEED
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке DEED в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и DEED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSE | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -19.96% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -3.18% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -7.45% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -1.18% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -6.52% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.21% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и DEED
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 0.00%, в то время как у First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSE | DEED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.36% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 3.04% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 3.91% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 6.57% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 5.94% | +8.72% |
Сравнение комиссий RYSE и DEED
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DEED в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и DEED
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DEED в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.33% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.93% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYSE and DEED have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEED has higher volatility (1.36%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RYSE dropped -19.70% vs DEED's -19.96%.
On 3-year performance, DEED leads with 5.35% vs 3.47% for RYSE. On fees, DEED is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DEED has performed better with a 5.35% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEED is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
DEED has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.93% for RYSE.
RYSE is categorized as Nontraditional Bonds, while DEED is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 0.65% for DEED.
DEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSE и DEED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор