PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYRRX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRRX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.14%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYRRX charges 1.60%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 9.14% против -18.82% соответственно.

RYRRX

1 день
0.40%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
11.00%
С начала года
19.58%
1 год
32.98%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.14%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRRX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		19.58%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYRRX and RYAIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between RYRRX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с MSFTRYRRX с SPYRYRRX с QQQRYRRX с AUERXRYRRX с JEPIRYRRX с SWPPX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYRRX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRRXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.12

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.62

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.82

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

-1.69

+12.31

RYRRX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и RYAIX

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRRXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-98.93%

+38.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-25.47%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-50.13%

+22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-61.15%

+28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-87.96%

+45.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-98.89%

+97.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-73.39%

+61.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

12.37%

-9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 3.76%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRRXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

7.84%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

15.39%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

18.66%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

23.24%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

22.80%

+0.61%

Сравнение комиссий RYRRX и RYAIX

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и RYAIX

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.54%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYRRX and RYAIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYRRX (3.76%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs RYAIX's -98.93%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRRX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор