Сравнение RYRRX с RYAIX
RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.36%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYRRX charges 1.60%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYRRX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 9.36% против -19.29% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 9.36%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYRRX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 17.86% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYRRX and RYAIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | -0.76 |
The correlation between RYRRX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRRX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYRRX
RYAIX
Сравнение RYRRX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRRX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.73 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -1.01 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | -2.23 | +14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRRX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -1.73 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.66 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.85 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.17 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и RYAIX
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRRX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -98.93% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -27.64% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -50.13% | +22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -61.15% | +28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -89.04% | +46.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -98.93% | +98.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -73.29% | +61.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 12.65% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и RYAIX
Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRRX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.52% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 12.35% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 16.17% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.86% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 22.66% | +0.79% |
Сравнение комиссий RYRRX и RYAIX
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и RYAIX
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.55% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
RYRRX and RYAIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRRX has higher volatility (5.63%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs RYAIX's -98.93%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRRX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор