Сравнение RYRRX с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и UWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYRRX и UWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.03% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.03%
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYRRX и UWM
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.
Доходность на риск
RYRRX vs. UWM — Ранг доходности на риск
RYRRX
UWM
Сравнение RYRRX c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRRX | UWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.48 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRRX | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RYRRX и UWM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и UWM
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.65% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и UWM
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и UWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYRRX | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -88.21% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -26.48% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -61.62% | +28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -71.46% | +28.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -26.33% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -31.07% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 7.83% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и UWM
Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 7.50%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYRRX | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 14.60% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 28.75% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 46.23% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 45.04% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 45.99% | -22.58% |