PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRRX с UWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both funds - RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%). Over the past 10 years, RYRRX returned 9.36%/yr vs 12.16%/yr for UWM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYRRX charges 1.60%/yr vs 0.95%/yr for UWM.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.16% соответственно.

RYRRX

1 день
0.91%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.45%
1 год
38.73%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.36%

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRRX и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		17.86%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between RYRRX and UWM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.99

The correlation between RYRRX and UWM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPXRYRRX с RIVSX
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

RYRRX vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.03

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.63

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.46

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

11.85

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и UWM

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRRXUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-88.21%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-22.28%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-49.79%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-61.62%

+28.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-71.46%

+28.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.55%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-30.88%

+18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.50%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и UWM

Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 5.63%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRRXUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

11.45%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

26.82%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

38.04%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

45.01%

-22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

46.08%

-22.63%

Сравнение комиссий RYRRX и UWM

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и UWM

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UWM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.55%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYRRX and UWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to RYRRX (5.63%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs UWM's -88.21%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRRX и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор