Сравнение RYRRX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYRRX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 46.27% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
RYRRX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.03%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYRRX и JEPI
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
RYRRX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
RYRRX
JEPI
Сравнение RYRRX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRRX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.95 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.79 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 3.83 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRRX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.04 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между RYRRX и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и JEPI
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.65% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и JEPI
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYRRX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -13.71% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -10.28% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -13.71% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -4.53% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -2.07% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.12% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и JEPI
Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYRRX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.90% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 6.36% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 13.24% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 11.06% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 10.88% | +12.53% |