Сравнение RYRRX с MSFT
RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) is Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.12%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.12% против 25.26% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 21.91%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 6.85%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYRRX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 21.91% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RYRRX and MSFT is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between RYRRX and MSFT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYRRX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RYRRX
MSFT
Сравнение RYRRX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYRRX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.20 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | -0.36 | +11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и MSFT
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYRRX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -69.38% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -34.50% | +23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -34.50% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -37.15% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -37.15% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.50% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -21.80% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 19.33% | -16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и MSFT
Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 4.59%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYRRX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 16.44% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 26.64% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 31.98% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 28.10% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 27.66% | -4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и MSFT
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.53% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
RYRRX and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to RYRRX (4.59%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs MSFT's -69.38%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYRRX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор