PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRRX с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) is Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.36%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.36% против 25.03% соответственно.

RYRRX

1 день
0.91%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.45%
1 год
38.73%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.36%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRRX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		17.86%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between RYRRX and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.53

Over the past year, the correlation between RYRRX and MSFT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPXRYRRX с RIVSX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RYRRX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.28

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.21

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.21

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

-0.44

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.28

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.48

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и MSFT

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRRXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-69.38%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-33.91%

+22.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-33.91%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-37.15%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-37.15%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-20.67%

+20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-21.78%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

15.95%

-12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и MSFT

Текущая волатильность для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) составляет 5.63%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRRXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

9.95%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

22.34%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

25.12%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

26.63%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

27.04%

-3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и MSFT

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.55%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYRRX and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to RYRRX (5.63%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs MSFT's -69.38%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRRX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор