PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYRRX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYRRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.03% против 18.99% соответственно.

RYRRX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.04%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
23.38%
3 года*
11.12%
5 лет*
1.79%
10 лет*
8.03%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с SPYRYRRX с UWMRYRRX с JEPIRYRRX с MSFTRYRRX с SWPPXRYRRX с RYPMXRYRRX с AUERX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий RYRRX и QQQ

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

RYRRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.32

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между RYRRX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и QQQ

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.65%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и QQQ

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RYRRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-82.97%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.62%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-35.12%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-35.12%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-7.86%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-32.99%

+20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.44%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и QQQ

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYRRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.61%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

12.82%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

22.70%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.38%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

22.25%

+1.16%