Сравнение RYRRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYRRX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYRRX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.04% соответственно.
RYRRX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.03%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYRRX и SWPPX
RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
RYRRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
RYRRX
SWPPX
Сравнение RYRRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYRRX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 7.29 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYRRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RYRRX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYRRX и SWPPX
Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.65% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок RYRRX и SWPPX
Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYRRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -55.06% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.10% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -24.51% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -33.80% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -6.26% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -10.00% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.52% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYRRX и SWPPX
Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYRRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.36% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 9.55% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 18.32% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.94% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 18.21% | +5.20% |