PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYRRX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYRRX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.49% соответственно.

RYRRX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.04%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
23.38%
3 года*
11.12%
5 лет*
1.79%
10 лет*
8.03%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с SPYRYRRX с UWMRYRRX с MSFTRYRRX с JEPIRYRRX с SWPPXRYRRX с QQQRYRRX с AUERX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий RYRRX и BOSOX

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

RYRRX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.11

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-0.03

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.04

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-0.13

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.11

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между RYRRX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и BOSOX

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.65%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и BOSOX

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYRRXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-51.32%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.89%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-22.36%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-36.79%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-14.43%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-7.26%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.86%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и BOSOX

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYRRXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.68%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.66%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

19.02%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.84%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

19.56%

+3.85%