Сравнение RYPRX с HFCGX

С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYPRX и HFCGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и HFCGX.

Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.