PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPNX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPNX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		6.37%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 13.04% против 10.09% соответственно.

RYPNX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.74%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.49%
1 год
36.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
13.04%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с SQLVRYPNX с RYIPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RIPIXRYPNX с RYVPXRYPNX с PENNX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий RYPNX и VSIIX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

RYPNX
Royce Opportunity Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RYPNX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.37

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

5.63

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.92

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между RYPNX и VSIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и VSIIX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		9.05%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и VSIIX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPNXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-62.05%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-14.16%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-24.09%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

-45.38%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.14%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-8.57%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.44%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и VSIIX

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPNXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.53%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

11.24%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

20.68%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

19.85%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

21.83%

+3.47%