PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPNX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPNX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		6.37%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 13.04% против 10.35% соответственно.

RYPNX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.74%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.49%
1 год
36.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
13.04%

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с SQLVRYPNX с RYIPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RIPIXRYPNX с RYVPXRYPNX с PENNX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий RYPNX и TASCX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.

RYPNX
Royce Opportunity Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

RYPNX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.56

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.26

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.36

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

10.07

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TASCX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между RYPNX и TASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и TASCX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		9.05%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и TASCX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPNXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-58.55%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-12.12%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-30.26%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

-40.45%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-3.47%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-8.66%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.84%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и TASCX

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPNXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

3.86%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

10.69%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

18.59%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

25.48%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

24.17%

+1.13%