PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPNX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPNX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		6.37%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYPNX показывает доходность 6.37%, а JMCRX немного ниже – 6.13%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 13.04% против 8.38% соответственно.

RYPNX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.74%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.49%
1 год
36.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
13.04%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с SQLVRYPNX с RYIPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYVPXRYPNX с RIPIXRYPNX с RYOTX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий RYPNX и JMCRX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
RYPNX
Royce Opportunity Fund

Доходность на риск

RYPNX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.04

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.61

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.88

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

5.55

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между RYPNX и JMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и JMCRX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		9.05%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и JMCRX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPNXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-46.65%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-12.23%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-26.90%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

-46.65%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.38%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-7.49%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.13%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и JMCRX

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPNXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.22%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

13.16%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

22.35%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

20.90%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

21.60%

+3.70%