PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с JESVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPNX с JESVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYPNX (Royce Opportunity Fund) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, RYPNX returned 9.07%/yr vs 5.45%/yr for JESVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYPNX charges 1.21%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и JESVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у JESVX с доходностью 17.72%.

RYPNX

1 день
-1.36%
1 месяц
3.89%
С начала года
27.87%
6 месяцев
27.22%
1 год
54.31%
3 года*
21.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
14.79%

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPNX и JESVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		27.87%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%20.29%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%

Correlation

The correlation between RYPNX and JESVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between RYPNX and JESVX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с RYIPXRYPNX с SQLVRYPNX с RYVPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYOTXRYPNX с PENNX
Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALXJESVX с HWSIX

Доходность на риск

RYPNX vs. JESVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c JESVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXJESVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.74

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.61

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.31

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

10.69

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. JESVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JESVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и JESVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXJESVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.74

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и JESVX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и JESVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPNXJESVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-46.09%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.17%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-26.55%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-26.55%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.09%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-9.08%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.27%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и JESVX

Текущая волатильность для Royce Opportunity Fund (RYPNX) составляет 5.54%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPNXJESVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.00%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

14.55%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

19.38%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

20.84%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

23.34%

+2.00%

Сравнение комиссий RYPNX и JESVX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии JESVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и JESVX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности JESVX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
RYPNX
Royce Opportunity Fund		7.53%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%

Часто задаваемые вопросы

RYPNX and JESVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (6.00%) compared to RYPNX (5.54%). In terms of maximum drawdown, RYPNX dropped -69.31% vs JESVX's -46.09%.

RYPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPNX и JESVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор