PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPNX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPNX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		6.37%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции HRTVX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.03% соответственно.

RYPNX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.74%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.49%
1 год
36.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
13.04%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с SQLVRYPNX с RYIPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYVPXRYPNX с RIPIXRYPNX с RYOTX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий RYPNX и HRTVX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

RYPNX
Royce Opportunity Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

RYPNX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.55

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.21

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.37

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

9.02

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между RYPNX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и HRTVX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		9.05%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и HRTVX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPNXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-61.68%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-13.48%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-23.17%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

-46.31%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.91%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-9.07%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.54%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и HRTVX

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPNXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.14%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.63%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

20.61%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

19.53%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

21.02%

+4.28%