Сравнение RYPNX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Aegis Value Fund (AVALX).
RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPNX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 6.37% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -20.10% | 21.69% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPNX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции RYPNX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 13.04% против 21.84% соответственно.
RYPNX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 13.04%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPNX и AVALX
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
RYPNX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
RYPNX
AVALX
Сравнение RYPNX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPNX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.51 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 4.14 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.65 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 27.42 | -18.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.51 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.13 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RYPNX и AVALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и AVALX
Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 9.05% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и AVALX
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -73.72% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -13.02% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -32.00% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -48.34% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -3.79% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.01% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.68% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и AVALX
Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.77% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 14.37% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 21.22% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 22.62% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 22.33% | +2.97% |