Сравнение RYOTX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 6.06% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.16% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.13%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и VSCIX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
RYOTX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
RYOTX
VSCIX
Сравнение RYOTX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.75 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.19 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.97 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 4.21 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.75 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и VSCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и VSCIX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 14.09% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и VSCIX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -59.66% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.30% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -28.13% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -41.81% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -8.97% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.18% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.29% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и VSCIX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.90% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 12.22% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 21.62% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 20.70% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 21.53% | +1.48% |