PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOTX с SQLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).

RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOTX и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%2.37%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.33%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.33%.

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-8.37%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
41.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%

SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYIPX
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE

Сравнение комиссий RYOTX и SQLV

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Доходность на риск

RYOTX vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXSQLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.81

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.29

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.37

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

4.69

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SQLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.81

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между RYOTX и SQLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и SQLV

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности SQLV в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и SQLV

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и SQLV.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOTXSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-48.34%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.92%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-26.86%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-5.16%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.10%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и SQLV

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOTXSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.25%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

12.40%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

22.07%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

21.04%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

23.50%

-0.49%