Сравнение RYOTX с MSCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и MSCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и MSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у MSCFX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции MSCFX по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.67% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и MSCFX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MSCFX в 0.95%.
Доходность на риск
RYOTX vs. MSCFX — Ранг доходности на риск
RYOTX
MSCFX
Сравнение RYOTX c MSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | MSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.83 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.33 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.35 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 4.59 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | MSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.83 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и MSCFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и MSCFX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности MSCFX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и MSCFX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки MSCFX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и MSCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | MSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -40.89% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.42% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -29.65% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -40.89% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -10.24% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.28% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.52% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и MSCFX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | MSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.04% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 15.09% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 25.58% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.18% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.91% | +0.12% |