PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с JESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOTX с JESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX).

RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и JESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOTX и JESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%6.63%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у JESIX с доходностью 0.88%.

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX
Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGXJESIX с AUERX

Сравнение комиссий RYOTX и JESIX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JESIX в 0.53%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

RYOTX vs. JESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c JESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXJESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.21

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.83

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.45

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

1.42

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. JESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа JESIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и JESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXJESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Корреляция

Корреляция между RYOTX и JESIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и JESIX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности JESIX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и JESIX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки JESIX в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и JESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOTXJESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-42.25%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.25%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-32.05%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.96%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.90%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

7.82%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и JESIX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOTXJESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.71%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

15.33%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

26.59%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

23.25%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

24.37%

-1.34%