PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с CZMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOTX с CZMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) and CZMSX (Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, RYOTX returned 11.46%/yr vs 3.72%/yr for CZMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RYOTX charges 1.20%/yr vs 0.99%/yr for CZMSX.

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и CZMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOTX показывает доходность 37.74%, что значительно выше, чем у CZMSX с доходностью 13.97%.

RYOTX

1 день
1.60%
1 месяц
9.34%
С начала года
37.74%
6 месяцев
38.47%
1 год
68.90%
3 года*
26.49%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.85%

CZMSX

1 день
0.52%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.97%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.05%
3 года*
11.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOTX и CZMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		37.74%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%6.63%
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		13.97%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%

Correlation

The correlation between RYOTX and CZMSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between RYOTX and CZMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с IWCRYOTX с RYDVXRYOTX с VTIAXRYOTX с RYIPXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNX
Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с CAMSXCZMSX с IJRCZMSX с SSCDXCZMSX с RIVSXCZMSX с WFSPX

Доходность на риск

RYOTX vs. CZMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c CZMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXCZMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.48

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.21

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

2.63

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.08

8.65

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. CZMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа CZMSX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и CZMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXCZMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.48

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и CZMSX

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки CZMSX в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и CZMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOTXCZMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-40.96%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.00%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.83%

-27.73%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-37.16%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-13.65%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.03%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и CZMSX

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOTXCZMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.67%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.26%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

17.79%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

23.88%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

24.14%

-1.00%

Сравнение комиссий RYOTX и CZMSX

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CZMSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и CZMSX

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности CZMSX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		7.76%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		10.85%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYOTX and CZMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYOTX has higher volatility (6.09%) compared to CZMSX (4.67%). In terms of maximum drawdown, RYOTX dropped -56.86% vs CZMSX's -40.96%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOTX и CZMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор