PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOCX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		-6.11%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 17.78% против 9.31% соответственно.

RYOCX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.56%
1 год
21.46%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.68%
10 лет*
17.78%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с RMQAXRYOCX с EPGFXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий RYOCX и VTMGX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RYOCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.79

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.35

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.44

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.56

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между RYOCX и VTMGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и VTMGX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		4.56%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и VTMGX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOCXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-60.58%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.67%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-29.71%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-35.68%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-9.01%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-14.74%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.97%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и VTMGX

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 6.57%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOCXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.83%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.28%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

16.68%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

15.65%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

16.45%

+6.13%