Сравнение RYOCX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYOCX показывает доходность -6.11%, а NASDX немного выше – -6.04%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 17.78% против 19.48% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и NASDX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
RYOCX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
RYOCX
NASDX
Сравнение RYOCX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 7.07 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и NASDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и NASDX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и NASDX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, примерно равная максимальной просадке NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -83.16% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.70% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -35.33% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -35.33% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -8.91% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -34.59% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.37% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и NASDX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.57% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.54% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.89% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.75% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 23.07% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.63% | -0.05% |