PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с CSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOCX и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		-6.11%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.71%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 17.78% против 13.94% соответственно.

RYOCX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.56%
1 год
21.46%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.68%
10 лет*
17.78%

CSCO

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.71%
6 месяцев
14.65%
1 год
29.16%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.62%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с RMQAXRYOCX с EPGFXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с INTCCSCO с VOOCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с T

Доходность на риск

RYOCX vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXCSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.05

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.16

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

5.52

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSCO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между RYOCX и CSCO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и CSCO

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CSCO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		4.56%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.10%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и CSCO

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и CSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOCXCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-89.26%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.57%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-36.68%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-41.95%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-10.20%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-40.33%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.32%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и CSCO

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 6.57%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOCXCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.22%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

21.39%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

28.00%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

23.34%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

25.19%

-2.61%