Сравнение RYOCX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -4.99% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.00% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYOCX показывает доходность -4.99%, а BPTRX немного ниже – -5.00%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.92% против 23.71% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 17.92%
BPTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и BPTRX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
RYOCX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
RYOCX
BPTRX
Сравнение RYOCX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.34 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.93 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 10.54 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и BPTRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и BPTRX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BPTRX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.50% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.54% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и BPTRX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -64.11% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.90% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -49.87% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -51.26% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.27% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -13.82% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.11% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и BPTRX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.83% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 22.21% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 33.35% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 33.89% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 32.72% | -10.15% |