Сравнение RYOCX с BLUEX
RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.90%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYOCX charges 1.24%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 20.90% против 9.75% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 20.90%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам RYOCX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 15.42% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between RYOCX and BLUEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between RYOCX and BLUEX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOCX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
RYOCX
BLUEX
Сравнение RYOCX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYOCX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.55 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | -1.26 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и BLUEX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -54.27% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.19% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -12.19% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -21.87% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -29.06% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -8.72% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -13.36% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.26% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и BLUEX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOCX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.01% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 8.33% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 10.48% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 10.72% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 16.57% | +6.17% |
Сравнение комиссий RYOCX и BLUEX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и BLUEX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 3.71% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
RYOCX and BLUEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOCX has higher volatility (9.08%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs BLUEX's -54.27%.
RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOCX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор