Сравнение RYN с KLBAY
RYN (Rayonier Inc.) and KLBAY (Klabin Sa A) are both stocks. RYN operates in REIT - Specialty (Real Estate), while KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials). Over the past 10 years, RYN returned 2.69%/yr vs 1.89%/yr for KLBAY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYN и KLBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYN показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у KLBAY с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции RYN превзошли акции KLBAY по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.89% соответственно.
RYN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -5.80%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -4.68%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.69%
KLBAY
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -4.38%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -1.30%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам RYN и KLBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 4.90% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
KLBAY Klabin Sa A | -1.02% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
Correlation
The correlation between RYN and KLBAY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between RYN and KLBAY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYN:
$3.43B
KLBAY:
$20.79B
RYN:
$2.02
KLBAY:
R$0.24
RYN:
10.97
KLBAY:
145.60
RYN:
6.25
KLBAY:
3.39
RYN:
$678.37M
KLBAY:
R$20.69B
RYN:
$185.84M
KLBAY:
R$7.29B
RYN:
$141.97M
KLBAY:
R$6.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. KLBAY — Ранг доходности на риск
RYN
KLBAY
Сравнение RYN c KLBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и Klabin Sa A (KLBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYN | KLBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.04 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.07 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYN и KLBAY
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки KLBAY в -87.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и KLBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYN | KLBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -87.31% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -32.60% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -34.95% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -38.90% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -59.92% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | -73.95% | +36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -57.21% | +41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 20.13% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и KLBAY
Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Klabin Sa A (KLBAY) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYN | KLBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.23% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 27.23% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 58.04% | -31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 49.33% | -23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 50.65% | -22.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и KLBAY
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности KLBAY в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 3.99% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
RYN Rayonier Inc. | 6.39% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и KLBAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и Klabin Sa A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYN и KLBAY
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
RYN and KLBAY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYN has higher volatility (7.05%) compared to KLBAY (6.23%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs KLBAY's -87.31%.
RYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYN и KLBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор