Сравнение RYMTX с GUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG).
RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и GUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMTX и GUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | -1.02% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у GUG с доходностью 2.21%.
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMTX и GUG
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.
Доходность на риск
RYMTX vs. GUG — Ранг доходности на риск
RYMTX
GUG
Сравнение RYMTX c GUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMTX | GUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.11 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.36 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 3.87 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMTX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.17 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RYMTX и GUG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и GUG
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности GUG в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и GUG
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и GUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMTX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -32.78% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -8.03% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.82% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -12.02% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.96% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и GUG
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMTX | GUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.69% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 13.43% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 17.72% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 17.72% | -7.04% |