PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%2.56%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GIBIXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий RYMTX и CTA

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RYMTX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.20

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.36

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.35

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

0.61

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.20

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.64

-0.55

Корреляция

Корреляция между RYMTX и CTA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и CTA

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и CTA

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-18.07%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-10.68%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.92%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-5.74%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

6.16%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и CTA

Текущая волатильность для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) составляет 4.26%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.27%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.98%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

16.24%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

15.63%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

15.63%

-4.95%