Сравнение RYMTX с RYMQX
RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) are both mutual funds - RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim, while RYMQX is a Multistrategy fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, RYMTX returned 3.70%/yr vs 2.20%/yr for RYMQX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RYMTX charges 1.75%/yr vs 1.76%/yr for RYMQX.
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и RYMQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у RYMQX с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции RYMTX превзошли акции RYMQX по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.20% соответственно.
RYMTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 3.70%
RYMQX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам RYMTX и RYMQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 8.74% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 5.34% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
Correlation
The correlation between RYMTX and RYMQX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.44 |
The correlation between RYMTX and RYMQX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMTX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск
RYMTX
RYMQX
Сравнение RYMTX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMTX | RYMQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.02 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 13.76 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMTX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и RYMQX
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и RYMQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMTX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -29.13% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -2.22% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -13.98% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -13.98% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | -13.98% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.23% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -8.88% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.65% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и RYMQX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMTX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.67% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 3.37% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 4.11% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 5.68% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 5.29% | +5.35% |
Сравнение комиссий RYMTX и RYMQX
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и RYMQX
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности RYMQX в 9.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.62% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.55% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
RYMTX and RYMQX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMTX has higher volatility (1.66%) compared to RYMQX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs RYMQX's -29.13%.
RYMQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMTX и RYMQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор