Сравнение RYMTX с GOF
RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, RYMTX returned 3.37%/yr vs 7.71%/yr for GOF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RYMTX charges 1.75%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 3.37% против 7.71% соответственно.
RYMTX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 3.37%
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам RYMTX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.76% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between RYMTX and GOF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.04 |
Over the past year, RYMTX and GOF have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMTX vs. GOF — Ранг доходности на риск
RYMTX
GOF
Сравнение RYMTX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMTX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.58 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.99 | +10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и GOF
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMTX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -54.66% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -23.24% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -28.56% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -32.41% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | -38.50% | +20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -16.98% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -7.12% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 13.59% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и GOF
Текущая волатильность для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) составляет 2.34%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMTX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.28% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.60% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 18.15% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 18.20% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 19.52% | -8.88% |
Сравнение комиссий RYMTX и GOF
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и GOF
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности GOF в 20.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.65% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
RYMTX and GOF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.28%) compared to RYMTX (2.34%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs GOF's -54.66%.
RYMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMTX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор