PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%0.80%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUGRYMTX с GIBIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий RYMTX и DBMF

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RYMTX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.19

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.98

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.35

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

18.69

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.19

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.74

-0.65

Корреляция

Корреляция между RYMTX и DBMF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и DBMF

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и DBMF

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-20.39%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.10%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-20.39%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.63%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-6.70%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.42%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и DBMF

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 4.26% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.20%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.10%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.09%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

12.66%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

12.48%

-1.80%