Сравнение RYMEX с RYURX
RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMEX returned 7.41%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. RYMEX charges 1.60%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYMEX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMEX показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYMEX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.41% против -25.99% соответственно.
RYMEX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 40.27%
- 6 месяцев
- 38.90%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 7.41%
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
Сравнение доходности по годам RYMEX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 40.27% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -22.99% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYMEX and RYURX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | -0.29 |
The correlation between RYMEX and RYURX shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMEX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYMEX
RYURX
Сравнение RYMEX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMEX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -1.00 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -1.87 | +14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -1.56 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.87 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.84 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.62 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RYMEX и RYURX
Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -99.34% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -18.35% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -87.70% | +72.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -88.82% | +58.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -95.29% | +36.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.73% | -99.34% | +33.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -69.04% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 9.86% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMEX и RYURX
Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 2.79% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 8.93% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 11.79% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 39.62% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 31.10% | -8.78% |
Сравнение комиссий RYMEX и RYURX
RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMEX и RYURX
Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RYURX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.70% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMEX and RYURX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs RYURX's -99.34%.
RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMEX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор