Сравнение RYMEX с RYURX
RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMEX returned 7.35%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. RYMEX charges 1.60%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYMEX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMEX показывает доходность 33.21%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYMEX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.35% против -12.69% соответственно.
RYMEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 29.17%
- С начала года
- 33.21%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 7.35%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYMEX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 33.21% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -22.99% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYMEX and RYURX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.29 |
The correlation between RYMEX and RYURX shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMEX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYMEX
RYURX
Сравнение RYMEX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMEX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.87 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -1.64 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMEX и RYURX
Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -96.72% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.68% | -16.08% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -38.48% | +19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -44.10% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -75.17% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.45% | -96.69% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -69.01% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 8.50% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMEX и RYURX
Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 3.64% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 9.94% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 12.49% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 17.11% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 18.09% | +4.22% |
Сравнение комиссий RYMEX и RYURX
RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMEX и RYURX
Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.79% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMEX and RYURX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMEX has higher volatility (7.35%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs RYURX's -96.72%.
RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMEX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор