PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 0.85% против 12.27% соответственно.

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с RYTNXRYMEX с FFGIXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий RYMEX и PCLAX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PCLAX в 1.19%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.17

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.92

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

8.05

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.14

-0.40

Корреляция

Корреляция между RYMEX и PCLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и PCLAX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и PCLAX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-68.19%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.92%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-21.75%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-52.00%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-1.07%

-83.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-25.91%

-43.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.97%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и PCLAX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

10.45%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

14.79%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

18.96%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

19.26%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

40.64%

-13.03%