PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с ARCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 0.96% против 12.98% соответственно.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий RYMEX и ARCIX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.48

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.08

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.79

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.31

-0.57

Корреляция

Корреляция между RYMEX и ARCIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и ARCIX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и ARCIX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-54.25%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.19%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-20.29%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-32.45%

-37.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-1.09%

-82.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-25.68%

-43.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.21%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и ARCIX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

5.41%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

12.64%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

15.98%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

19.17%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

17.46%

+10.16%