Сравнение RYLG с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
RYLG и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLG и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 10.57% | 3.26% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и XOMO
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
RYLG vs. XOMO — Ранг доходности на риск
RYLG
XOMO
Сравнение RYLG c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.35 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и XOMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и XOMO
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и XOMO
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -18.90% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -15.24% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.12% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.05% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 6.69% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и XOMO
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеют волатильность 6.30% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.57% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.81% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 22.02% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.46% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.46% | -1.11% |