PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с FTHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while FTHI is actively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.54%/yr vs 14.50%/yr for FTHI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 4.79%.

RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и FTHI

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		12.45%9.39%10.57%8.33%-1.56%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%20.72%1.94%

Correlation

The correlation between RYLG and FTHI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between RYLG and FTHI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и FTHI

Секторы
RYLG
FTHI

Промышленность

17.5%
13.9%

Технологии

16.8%
11.4%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Финансовые услуги

16.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.5%

Недвижимость

6.2%
7.0%

Энергетика

6.2%
7.0%

Сырьевые материалы

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.5%

Промышленность

RYLG
17.5%
FTHI
13.9%

Технологии

RYLG
16.8%
FTHI
11.4%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
FTHI
8.5%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
FTHI
15.4%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
FTHI
7.5%

Недвижимость

RYLG
6.2%
FTHI
7.0%

Энергетика

RYLG
6.2%
FTHI
7.0%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
FTHI
5.0%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
FTHI
10.0%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
FTHI
5.0%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
FTHI
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX

Доходность на риск

RYLG vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.87

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.71

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.02

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

13.19

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RYLG и FTHI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-32.65%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.47%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-15.92%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.17%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.68%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.25%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и FTHI

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.67%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

7.05%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

8.81%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

13.44%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.33%

+2.84%

Сравнение комиссий RYLG и FTHI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и FTHI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности FTHI в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and FTHI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.93%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs FTHI's -32.65%.

On 3-year performance, FTHI leads with 14.50% vs 12.54% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTHI has performed better with a 14.50% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

RYLG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 8.73% for FTHI.

They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.85% for FTHI.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор