PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, RYLG returned 30.91% vs 39.17% for QDTE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и QDTE

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%8.14%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between RYLG and QDTE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.66

The correlation between RYLG and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и QDTE

Секторы
RYLG
QDTE

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.8%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

16.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

RYLG
17.5%
QDTE

-

Технологии

RYLG
16.8%
QDTE

-

Здравоохранение

RYLG
16.5%
QDTE

-

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
QDTE
5.4%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
QDTE

-

Недвижимость

RYLG
6.2%
QDTE

-

Энергетика

RYLG
6.2%
QDTE

-

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
QDTE

-

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с ITWO
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

RYLG vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.66

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.41

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.86

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

15.60

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.29

-0.65

Просадки

Сравнение просадок RYLG и QDTE

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-22.86%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-10.20%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.60%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.14%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.52%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и QDTE

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 3.85% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.72%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.01%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.81%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.42%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.42%

-1.26%

Сравнение комиссий RYLG и QDTE

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и QDTE

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM2025202420232022
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and QDTE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.85%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 30.91% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 10.25% for RYLG.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор