Сравнение RYLG с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
RYLG и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLG и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 8.14% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -4.99% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -4.99%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и QDTE
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
RYLG vs. QDTE — Ранг доходности на риск
RYLG
QDTE
Сравнение RYLG c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.30 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и QDTE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и QDTE
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности QDTE в 51.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.75% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и QDTE
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -22.86% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -10.20% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -7.96% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.31% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.71% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и QDTE
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.67% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.16% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 19.39% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.71% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.71% | -1.36% |