PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с TCAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

RYLG и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и TCAL

2026 (YTD)2025
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		0.64%15.30%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.

RYLG

1 день
2.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.08%
1 год
18.22%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с QYLD
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий RYLG и TCAL

RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

RYLG vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.12

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

-0.09

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.07

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

-0.22

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.12

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.08

+0.53

Корреляция

Корреляция между RYLG и TCAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и TCAL

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности TCAL в 11.74%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.35%10.82%23.73%5.78%4.36%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и TCAL

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-7.24%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-7.24%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.52%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.59%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.13%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и TCAL

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.36%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

7.61%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

11.70%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.68%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

11.68%

+5.68%