PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с QYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.88%/yr vs 13.49%/yr for QYLD. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 9.77%.

RYLG

1 день
-0.31%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.92%
1 год
30.09%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.33%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.77%
1 год
21.90%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
$83.69M$79.14M$99.48M

RYLG

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
$69.03K$46.29K$49.84K

Сравнение доходности по годам RYLG и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		17.92%9.39%10.57%8.33%-2.32%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.77%9.28%19.35%22.77%0.69%

Correlation

The correlation between RYLG and QYLD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between RYLG and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и QYLD

Секторы
RYLG
QYLD

Здравоохранение

20.3%
3.8%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Технологии

14.5%
61.4%

Промышленность

14.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.2%

Недвижимость

6.8%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.5%

Сырьевые материалы

4.4%
1.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
12.5%

Здравоохранение

RYLG
20.3%
QYLD
3.8%

Финансовые услуги

RYLG
17.8%
QYLD
0.2%

Технологии

RYLG
14.5%
QYLD
61.4%

Промышленность

RYLG
14.1%
QYLD
4.4%

Потребительский циклический сектор

RYLG
9.2%
QYLD
10.2%

Недвижимость

RYLG
6.8%
QYLD
0.1%

Энергетика

RYLG
5.5%
QYLD
0.5%

Сырьевые материалы

RYLG
4.4%
QYLD
1.1%

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
QYLD
1.3%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.6%
QYLD
6.7%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.2%
QYLD
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с ITWORYLG с JEPQRYLG с CEFS
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

RYLG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.96

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.78

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.81

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

17.56

-3.16

RYLG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и QYLD

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-24.75%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.78%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-19.06%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.07%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.81%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.25%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и QYLD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 3.39%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.83%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.06%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.22%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.06%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.64%

+1.33%

Сравнение комиссий RYLG и QYLD

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и QYLD

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что меньше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.12%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and QYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.83%) compared to RYLG (3.39%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, QYLD leads with 13.49% vs 12.88% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLD has performed better with a 13.49% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 10.12% for RYLG.

RYLG is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.60% for QYLD.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор