PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.54%/yr vs 7.45%/yr for RYLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		12.45%9.39%10.57%8.33%-1.56%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%0.47%

Correlation

The correlation between RYLG and RYLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between RYLG and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и RYLD

Секторы
RYLG
RYLD

Промышленность

17.5%
17.5%

Технологии

16.8%
16.8%

Здравоохранение

16.5%
16.5%

Финансовые услуги

16.0%
104.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Недвижимость

6.2%
6.2%

Энергетика

6.2%
6.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Промышленность

RYLG
17.5%
RYLD
17.5%

Технологии

RYLG
16.8%
RYLD
16.8%

Здравоохранение

RYLG
16.5%
RYLD
16.5%

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
RYLD
104.9%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
RYLD
8.4%

Недвижимость

RYLG
6.2%
RYLD
6.2%

Энергетика

RYLG
6.2%
RYLD
6.2%

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
RYLD
4.8%

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
RYLD
2.9%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
RYLD
2.5%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
RYLD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

RYLG vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.03

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.86

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.43

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

13.86

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RYLG и RYLD

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-41.53%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.29%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-19.05%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.19%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.84%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.55%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.02%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

7.60%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

10.67%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.03%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.20%

-0.03%

Сравнение комиссий RYLG и RYLD

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и RYLD

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RYLG and RYLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYLG has higher volatility (3.93%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs RYLD's -41.53%.

On 3-year performance, RYLG leads with 12.54% vs 7.45% for RYLD. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYLG has performed better with a 12.54% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 10.34% for RYLG.

RYLG is categorized as Derivative Income, while RYLD is Hedge Fund. RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор