PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с RYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLG и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		0.64%9.39%10.57%8.33%-1.56%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		0.70%5.65%10.13%0.27%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 0.70%.

RYLG

1 день
2.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.08%
1 год
18.22%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
2.12%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.49%
1 год
11.70%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Сравнение комиссий RYLG и RYLD

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

RYLG vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.72

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

4.48

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Корреляция

Корреляция между RYLG и RYLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и RYLD

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности RYLD в 12.14%

TTM2025202420232022202120202019
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.35%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.14%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и RYLD

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и RYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-41.53%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.33%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.31%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-9.04%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.53%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.25%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.08%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

16.39%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.20%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.38%

-0.02%