Сравнение RYLG с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
RYLG и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLG и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 10.57% | 8.33% | -1.56% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 11.73% | -3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и QRMI
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
RYLG vs. QRMI — Ранг доходности на риск
RYLG
QRMI
Сравнение RYLG c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.55 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.55 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.59 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и QRMI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и QRMI
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и QRMI
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -20.95% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -5.04% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -3.54% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -8.25% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.74% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и QRMI
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.02% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 4.93% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 7.77% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 8.46% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 8.46% | +8.89% |