PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLG с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. RYLG is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, RYLG returned 27.53% vs 26.42% for GPIQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

RYLG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
10.19%
С начала года
15.89%
1 год
27.53%
3 года*
12.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		15.89%9.39%10.57%14.78%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between RYLG and GPIQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between RYLG and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и GPIQ

Секторы
RYLG
GPIQ

Технологии

19.0%
58.7%

Промышленность

18.0%
2.6%

Здравоохранение

16.3%
3.6%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.6%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.4%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.4%

Технологии

RYLG
19.0%
GPIQ
58.7%

Промышленность

RYLG
18.0%
GPIQ
2.6%

Здравоохранение

RYLG
16.3%
GPIQ
3.6%

Финансовые услуги

RYLG
15.5%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.0%
GPIQ
11.6%

Недвижимость

RYLG
5.9%
GPIQ
0.1%

Энергетика

RYLG
5.4%
GPIQ
0.5%

Сырьевые материалы

RYLG
4.7%
GPIQ
1.0%

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
GPIQ
1.3%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.4%
GPIQ
14.1%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.3%
GPIQ
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с ITWORYLG с CEFS
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

RYLG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.66

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.25

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.79

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

11.26

+1.72

RYLG vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и GPIQ

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-21.06%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.51%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.85%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.28%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.35%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и GPIQ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 2.51%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

6.67%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

13.44%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.94%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.95%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.95%

-0.92%

Сравнение комиссий RYLG и GPIQ

RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и GPIQ

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.17%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and GPIQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to RYLG (2.51%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, RYLG leads with 27.53% vs 26.42% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 27.53% return vs 26.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RYLG.

RYLG has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 9.90% for GPIQ.

RYLG is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.29% for GPIQ.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор