PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

RYLG и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		1.14%9.39%10.57%14.70%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с QYLD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий RYLG и GPIQ

RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

RYLG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.80

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.04

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

9.31

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.31

-0.85

Корреляция

Корреляция между RYLG и GPIQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и GPIQ

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и GPIQ

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-21.06%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.08%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.62%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.38%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.64%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и GPIQ

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.30% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.15%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.22%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.45%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.74%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.74%

-0.39%