PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLG с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

RYLG и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RYLG и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и GOOP

2026 (YTD)202520242023
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		1.14%9.39%10.57%10.18%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий RYLG и GOOP

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

RYLG vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.41

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.20

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.03

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

12.30

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.41

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.26

-0.80

Корреляция

Корреляция между RYLG и GOOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и GOOP

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и GOOP

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

RYLGGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-27.49%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-23.32%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-15.24%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.44%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.75%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и GOOP

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.30%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYLGGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

11.35%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

20.01%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

28.37%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

24.75%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

24.75%

-7.40%