Сравнение RYLG с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
RYLG и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLG и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 9.79% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и CRSH
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
RYLG vs. CRSH — Ранг доходности на риск
RYLG
CRSH
Сравнение RYLG c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.57 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.59 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.55 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | -0.75 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.57 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.64 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и CRSH составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и CRSH
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и CRSH
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -63.68% | +41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -48.16% | +34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -53.43% | +48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -41.91% | +37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 35.23% | -32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и CRSH
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.30%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.04% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 23.47% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 42.40% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 48.37% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 48.37% | -31.02% |