PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - RYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. RYLG is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, RYLG returned 12.54%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

RYLG

1 день
-0.97%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		12.45%9.39%10.57%8.33%-3.05%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between RYLG and BUCK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов RYLG и BUCK

Секторы
RYLG
BUCK

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.8%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

16.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

RYLG
17.5%
BUCK

-

Технологии

RYLG
16.8%
BUCK

-

Здравоохранение

RYLG
16.5%
BUCK

-

Финансовые услуги

RYLG
16.0%
BUCK
100.0%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.4%
BUCK

-

Недвижимость

RYLG
6.2%
BUCK

-

Энергетика

RYLG
6.2%
BUCK

-

Сырьевые материалы

RYLG
4.8%
BUCK

-

Коммунальные услуги

RYLG
2.9%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

RYLG
2.5%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.4%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

RYLG vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLGBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.54

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.83

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

6.11

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

32.31

-18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLG vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLGBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.47

-0.84

Просадки

Сравнение просадок RYLG и BUCK

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-5.43%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-1.31%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-5.43%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.49%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.25%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и BUCK

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

0.70%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

1.53%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

3.14%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

3.49%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

3.49%

+13.68%

Сравнение комиссий RYLG и BUCK

И RYLG, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и BUCK

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.34%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and BUCK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (3.93%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, RYLG leads with 12.54% vs 5.27% for BUCK. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYLG has performed better with a 12.54% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.

RYLG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 7.42% for BUCK.

RYLG is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Simplify.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор