Сравнение RYLD с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Uranium ETF (URA).
RYLD и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.70% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -9.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
RYLD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и URA
RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
RYLD vs. URA — Ранг доходности на риск
RYLD
URA
Сравнение RYLD c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.48 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.97 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.21 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.13 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.48 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.06 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и URA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и URA
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.14% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и URA
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -93.54% | +52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -28.43% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -37.90% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -45.04% | +40.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -75.40% | +66.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 11.82% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и URA
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.25%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 16.31% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 38.54% | -29.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 49.21% | -32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 43.00% | -28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 37.23% | -19.85% |