PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYLD и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и URA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
0.70%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


RYLD

1 день
2.12%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.49%
1 год
11.70%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.21%
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий RYLD и URA

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

RYLD vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 5050
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLDURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.48

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.97

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.21

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

10.13

-5.65

RYLD vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYLDURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.48

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.06

+0.31

Корреляция

Корреляция между RYLD и URA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и URA

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.14%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и URA

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


RYLDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-93.54%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-28.43%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-37.90%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-45.04%

+40.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-75.40%

+66.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

11.82%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и URA

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.25%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYLDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

16.31%

-11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

38.54%

-29.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

49.21%

-32.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

43.00%

-28.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

37.23%

-19.85%