PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с SPIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. RYLD is passively managed, while SPIN is actively managed. Over the past year, RYLD returned 20.74% vs 14.96% for SPIN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.41%.

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и SPIN

2026 (YTD)20252024
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%6.39%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between RYLD and SPIN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between RYLD and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и SPIN

Секторы
RYLD
SPIN

Технологии

19.0%
39.6%

Промышленность

18.0%
8.1%

Здравоохранение

16.3%
8.3%

Финансовые услуги

15.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.6%

Недвижимость

5.9%
1.5%

Энергетика

5.4%
2.7%

Сырьевые материалы

4.7%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.6%

Технологии

RYLD
19.0%
SPIN
39.6%

Промышленность

RYLD
18.0%
SPIN
8.1%

Здравоохранение

RYLD
16.3%
SPIN
8.3%

Финансовые услуги

RYLD
15.5%
SPIN
11.3%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.0%
SPIN
8.6%

Недвижимость

RYLD
5.9%
SPIN
1.5%

Энергетика

RYLD
5.4%
SPIN
2.7%

Сырьевые материалы

RYLD
4.7%
SPIN
2.3%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
SPIN
2.2%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.4%
SPIN
11.9%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.3%
SPIN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

RYLD vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.35

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.87

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.53

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

6.26

+7.11

RYLD vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SPIN

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-16.85%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.81%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.82%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-2.27%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.40%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SPIN

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.00%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

4.22%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.77%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.16%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.43%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

14.43%

+2.72%

Сравнение комиссий RYLD и SPIN

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SPIN

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности SPIN в 5.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and SPIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (4.22%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, RYLD leads with 20.74% vs 14.96% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 20.74% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 5.78% for SPIN.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.25% for SPIN.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор